TILS633 Aikasarjaekonometria
tekijä: admin
—
Viimeisin muutos
maanantai 19. kesäkuuta 2017, 15.55
Kurssi alkaa ja päättyy
23.05.2017 - 20.06.2017.Kurssin sisältö
Univariate models: long memory models, ARCH models and generalizations, stochastic volatility models, non-gaussian return distributions, dynamic chaos models, analysis of rescaled range (R/S)
Multivariate models: cross-correlation matrices, VAR models, unit root nonstationarity and cointegration, cointegrated VAR models, multivariate volatility models
Esitiedot
TILS619 Aikasarja-analyysi, 4 op
tai taloustieteen KTTS288 Applied Time Series Analysis for Financial Economics, 6
Kirjallisuus
Tsay, R. S. 2010. Analysis of Financial Time series. 3rd ed.
TILS633 Aikasarjaekonometria