TILS633 Aikasarjaekonometria

tekijä: admin Viimeisin muutos maanantai 19. kesäkuuta 2017, 15.55

Kurssi alkaa ja päättyy

23.05.2017 - 20.06.2017.

Kurssin sisältö

Univariate models:   long memory models, ARCH models and generalizations, stochastic volatility models, non-gaussian return distributions, dynamic chaos models, analysis of rescaled range (R/S)

Multivariate models: cross-correlation matrices, VAR models, unit root nonstationarity and cointegration, cointegrated VAR models, multivariate volatility models

Esitiedot

TILS619 Aikasarja-analyysi, 4 op

tai taloustieteen KTTS288 Applied Time Series Analysis for Financial Economics, 6

Kirjallisuus

Tsay, R. S. 2010. Analysis of Financial Time series. 3rd ed.